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保监会:保险资产负债管理监管办法计划年底正式发布

来源:证券时报网 作者: 2017-07-31 09:40:20 字号:A- A+

    保监会28日公布,保监会日前发布了《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》。保监会有关部门负责人就有关问题回答了记者提问。

    保监会表示,监管规则包括能力评估规则和量化评估规则。能力评估规则从“制度健全性”和“遵循有效性”两个方面评估公司的资产负债管理能力。一是基础与环境部分,规定组织架构应包括董事会、资产负债管理委员会、执行委员会、秘书处,明确四个层级的职责和人员要求。二是控制与流程部分,规定了账户管理、程序流程和数据交互等方面应当满足的最低标准。三是模型与工具部分,规定了资产负债管理模型、资产配置模型的输入输出、参数设置、实现功能等,同时鼓励公司设定多维度情景和使用随机模型。四是绩效考核部分,要求将资产负债管理制度健全性和遵循有效性纳入公司考核,鼓励各职能部门设定相关考核指标的权重下限。五是管理报告部分,明确了资产负债管理报告的报告路径、频率和主要内容。

    资产负债管理量化评估规则从基本情景和压力情景两个维度评估公司的资产负债匹配状况。一是基本信息部分,包括公司的资产配置状况、资产信用状况和负债产品信息。二是期限结构匹配部分,评估保险公司整体及大类账户的关键久期、修正久期、有效久期,财产保险账户沉淀资金匹配情况,以及利率压力测试指标。三是成本收益匹配部分,评估保险公司整体、大类账户以及中短存续期产品、非寿险预定收益投资型产品等的成本收益缺口状况。四是现金流匹配部分,评估保险公司整体、大类账户和独立账户的净现金流状况,资产变现后的净现金流状况,综合流动比率以及流动性覆盖率。五是综合压力测试部分,对未来一年的净利润和偿付能力充足率进行预测和评价。

    保监会表示,良好的资产负债管理是保险业可持续发展的基石,也是支持保险业在日益复杂的风险环境中保持稳健发展、防范系统性风险的重要保障。资产负债管理监管是在“偿二代”监管的基础上,发展出的又一重要监管工具,是落实全国金融工作会议精神的重要举措,对于增强监管体系的科学性、合理性,促进保险业健康发展具有非常重要的意义。

    一是有利于回归保险本源,发挥长期稳健的风险管理和保障功能。通过推动保险公司建立有效的资产负债管理组织体系,充分运用资产负债管理技术,实现资产端与负债端的协调联动,有利于行业树立稳健审慎的风险文化,提升行业专业能力和服务水平,有利于强化“保险业姓保”,推动行业发挥长期稳健风险管理和保障功能,在此基础上延伸保险业价值链,更好地满足人民群众和实体经济多样化的保险需求。

    二是有利于引导保险资金“脱虚向实”,推进保险资金服务实体经济。强化资产负债管理监管,有助于推动公司在账户层面加强精细化管理,促使资金供需在期限结构上更加匹配,对于资产负债匹配状况好且资产负债管理能力强的公司,适当给予资金运用创新试点、产品试点等鼓励政策,有助于引导保险资金发挥长期稳定的优势,为国家重大战略和实体经济发展提供有力支持。

    三是有利于弥补监管短板,主动防范化解金融风险。保险资产负债管理监管充分借鉴国际金融监管和“偿二代”监管的理念、框架和方法,通过定性与定量相结合,综合评估与差异化监管相结合,前瞻性地掌握公司的期限错配风险、利差损风险、流动性风险等情况,逐步建立产品监管、资金运用监管、偿付能力监管协调联动的长效机制,有利于及时有效识别和化解风险,维护经济金融安全。

    下一步,保监会将组织行业开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作,进一步完善相关规则,研究制定《保险资产负债管理监管办法》,并组织信息系统的搭建和培训工作。整套制度计划于今年年底正式发布,自2018年起开始试运行。

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